Профессиональные трейдеры используют волатильность в своих целях, чтобы купить актив на минимуме и продать на максимуме. Если волатильность низкая, то много трейдеру не заработать. Зато непрофессиональные инвесторы волатильность в трейдинге могут спокойно вкладывать деньги. Понять, низкая волатильность или высокая, можно только в сравнении.
Какие активы подвержены волатильности
Высокая волатильность оказывает максимальное влияние на краткосрочные инвестиции и минимальное – на долгосрочные. Если собирать портфель с расчетом на лет, то регулярные колебания рынка будут практически незаметны. Что касается волатильности валюты, то в развивающихся странах она намного выше, чем в развитых. В инвестировании есть две глобальных стратегии – краткосрочная и долгосрочная. Большинство непрофессиональных игроков выбирают последнюю.
Клуб Empirix Prime для системных рациональных эффективных трейдеров
Эти данные подсказывают опытным трейдерам, в какую сторону будет импульс. Проанализировав график, построенный индикатором, можно также определить приблизительное время активации и силу импульса. Чтобы это сделать, сравнивают показатели за какой-либо период.
ВИДЕО 3 — «Как отличить энергию от волатильности на рынке / Лимитный игрок и лимитные уровни»:
Поэтому, в некотором смысле, на данной стадии криптовалют без высокой волатильности быть не может. Волатильность – относительная мера силы роста или падения актива. Например, если на рынке N норма движения цены за день 5%, то рост или падение цены на 10-15% можно назвать высокой волатильностью для этого рынка. Индикатор волатильности ATR (average true range) измеряет разницу между high и low, а затем сглаживает результат. Поэтому ATR универсален и может измерять волатильность валютных пар (например, волатильность рубля к доллару), акций, криптовалют и любых других активов на любых периодах.
Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. И волатильность является полезным фактором при рассмотрении вопроса о том, как уменьшить риск. Однако смешение этих двух факторов может серьезно ограничить возможности прибыльности вашего портфеля. Вы можете подумать, что риск и волатильность – это синонимы.
Кривая валютных пар с высокой волатильностью похожа на морские или акустические волны, которые имеют довольно большую амплитуду. В отличие от них, пары с низкой волатильностью демонстрируют пологую кривую, на которой почти не заметить волн. Уровень волатильности влияет на настройку параметров торговых систем. Например, в периоды высокой волатильности трейдеры могут расширять стоп-лоссы, чтобы избежать преждевременного закрытия позиций из-за кратковременных колебаний цены. В заключение стоит отметить, что волатильность дает возможность достоверно спрогнозировать степень риска определенной сделки.
К 1992 году фунт стерлингов был сильно переоценен по отношению к марке и при этом торговался у нижней границы своего диапазона. На это и обратил внимание Джордж Сорос — глава собственного хедж-фонда Quantum Fund. Другими словами, обе акции закончили год с одинаковым результатом — 25%.
После периода сильных колебаний на рынке всегда наступает штиль, который обязательно затем сменится периодом высокой волатильности. Трейдеры выдыхаются — эмоции спадают, и рынок успокаивается. Наступает снова период низкой волатильности — затишье, но затишье перед очередной бурей. Профессиональные участники биржевой торговли должны уметь с максимальной точностью вычислять ожидаемую волатильность и делать ставки на наиболее выгодные позиции. Чем выше данный показатель, тем больше вероятности, что трейдер получит крупный доход.
Иногда цены на рынке довольно сильно раскачиваются, а порой на рынке бывает полный штиль. Сравнение с морем очень здорово поясняет различные состояния рынка. Когда на море штиль, то волн практически нет, только мелкая рябь. Но если же разразится шторм, то волны могут достигать высоты нескольких метров. Индикаторы волатильности представляют собой набор показателей, используемых для оценки потенциальных изменений на конкретной бирже или в динамике цен активов.
Волатильность влияет на все аспекты торговли — от выбора активов и стратегий до управления рисками и психологической подготовки трейдера. Понимание влияния волатильности на различные аспекты трейдинга критично важно для успешной работы на финансовых рынках. Трейдеры должны постоянно адаптировать свои стратегии к текущему уровню волатильности, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать риски.
Поэтому будьте осторожны, если вы видите актив с IV более 20%. Подразумеваемая волатильность (Implied volatility – IV), она же будущая волатильность, более сложна. Это прогноз будущей активности актива на основе цен его опционов (что такое опционы). Некоторые пути имеют меньше поворотов и изгибов, чем другие.
Очевидно, что валютные пары с низкой волатильностью относятся к самым надёжным, с ними проще отслеживать и фиксировать убытки. С другой стороны, больших прибылей от таких пар ждать не приходится, особенно при краткосрочной торговле. Существует расхожее мнение, что пары с высокой исторической волатильностью непредсказуемы. Это не совсем так, среди них есть инструменты с абсолютно прогнозируемым движением цены, нужно просто грамотно подойти к их анализу. При умелом управлении капиталом торговля такими парами даст значительную прибыль при минимальных временных затратах.
Чтобы определить волатильность акций, инвесторы обращают внимание на бета-коэффициент. В периоды высокой волатильности лимитные ордера могут не исполняться из-за быстрого движения цены. Рыночные ордера гарантируют исполнение, но цена исполнения может существенно отличаться от ожидаемой. Выборы, геополитические конфликты, изменения в законодательстве могут существенно повлиять на волатильность рынка. Например, объявление о новых торговых санкциях может вызвать резкие колебания курсов валют и цен на сырьевые товары. Трейдеры используют эти показатели для оценки текущего состояния рынка и прогнозирования потенциальных движений цен.
- А многие непрофессиональные инвесторы успели купить их с существенным дисконтом.
- Перед тем как определять среднюю волатильность по интересующему инструменту, нужно выбрать временной интервал.
- Индикатор самостоятельно рассчитывает волатильность валютной пары на исторических данных и представляет её в виде графика, расположенного в подвале экрана MetaTrader 5.
- Измерению подлежит расстояние между точками high и low каждой японской свечи.
- Волатильность – это оценка движения цены, который включает в себя как потери, так и прибыли, в то время как риск – это исключительно показатель потерь.
- • Если волатильность низкая, значит книга заказов на бирже сбалансирована, то есть цена не изменится, пока торговый объем останется прежним.
- При повышенной волатильности полосы индикатора расширяются, при снижении — сужаются.
Именно волатильность позволяет прогнозировать и делать ставки, основываясь на предыдущих колебаниях цены. В биржевой торговле выделяется волатильность валюты, драгоценных металлов, акций и других ценных бумаг. Трейдеры зарабатывают на расхождениях в их цене, поскольку каждый инструмент фондового рынка имеет свою цену, подверженную колебаниям в результате воздействия различных причин. Также возможно получить прибыль от волатильности с использованием опционов. Однако, для успешной торговли опционами следует иметь опыт работы на рынках базовых активов и фьючерсов на них.
История успеха Джорджа Сороса — экстремальный, но при этом один из самых ярких примеров того, как инвестору удалось заработать на высокой волатильности. В 1990 году мало кому было известно имя этого бизнесмена, а у Европы еще не было единой валюты. Но уже тогда страны Старого Света продумывали схемы экономического объединения. Они хотели создать общий рынок, способный конкурировать с США. Большинство из них устроены одинаково и дают похожую информацию. Популярный аналитический сервис TradingView предлагает 10+ индикаторов волатильности.
Для вычисления волатильности использовалась формула стандартного отклонения от средней цены, но измерение активности цены в личных опытах можно использовать и другими, более простыми методами. Помимо выявления состояния рынка, ATR хорошо применять для определения уровней стоп-лосса и тейк-профита в зависимости от скорости движения цены. ATR стремится вверх — стоп-лосс ставится шире (тем самым снижается риск его исполнения), ATR опускается — снижается и значение стоп-лосса. Такая адаптивность используется многими трейдерами во многих торговых стратегиях. Все больше и больше игроков открывают позиции, и движение цены актива становится резче и сильнее.
Она свидетельствует о большой скорости роста или падения цены актива. При высокой волатильности выше размер потенциальной прибыли. Волатильность — финансовый показатель, который отражает рост или спад цен на какие-либо активы.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
